ĐHSPHN - Ngô Hoàng Long
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4529 - Lastest Update: 8/5/2018

Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Hoàng Long

Position Giảng viên Cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Toán - Tin
Floor/Room Nhà C, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email ngolong@hnue.edu.vn
Language English (), Japanese (),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/longngo

Biography / Background

Qualifications

    Employment History

    • 2018-nay, Giảng viên cao cấp, BM Toán Ứng dụng, Khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
    • 2003-2018, Giảng viên, BM Toán Ứng dụng, Khoa Toán Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

    Science Awards

    Education

    • 2008-2011, Tiến sĩ, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, Advisor: Shigeyoshi Ogawa, Jiro Akahori, Arturo Kohatsu-Higa, Level: Doctor, Type: Regular
    • 2003-2005, Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS Vũ Viết Yên, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
    • 1999-2003, Đại học , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS Vũ Viết Yên, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

    Projects

    TT

    Tên đề tài nghiên cứu

    Năm bắt đầu/Năm

    hoàn thành

    Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường)

    Trách nhiệm tham gia trong đề tài

    1

    Thống kê và xấp xỉ số cho một số mô hình ngẫu nhiên không chính qui

    2015/2017

    Nafosted

    Chủ nhiệm

    2

    Tốc độ hội tụ theo nghĩa mành của lược đồ Euler-Maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên hệ số không liên tục

    2015/2016

    Trường ĐHSP Hà Nội

    Chủ nhiệm

    Publications / Books

    Sách: 

    Nguyễn Hắc Hải, Ngô Hoàng Long, Giáo trình lý thuyết martingale và martingale tiệm cận. NXB Đại học Sư phạm (2016). 


    Bài báo:


    14. (with Nien-Lin Liu) Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, Vol. 34, Issue 3, 747-761 (2017).  Doi 10.1007/s13160-017-0266-8

    13. (with Dai Taguchi Strong convergence for the Euler-Maruyama approximation of stochastic differential equations with discontinuous coefficients .  Statistics and Probability Letters Volume 125,  Pages 55–63 (2017)

    9. (with Arturo Kohatsu-Higa and Azmi MakhloufApproximation of non-smooth integral type functionals of one dimensional diffusion processes. Stochastic Processes and their Applications. Vol 124(5) 1881-1909 (2014). Preprint.


    7. An integrated cross-volatility estimation for asynchronous noisy data. Journal of Nonparametric Statistics, 24(2) 465-480 (2012). Preprint.

    6. (with Shigeyoshi Ogawa) On the discrete approximation of occupation time of diffusion processes. Electronic Journal of Statistics 5, 1374–1393 (2011).

    5. Parametric estimation for discretely observed stochastic processes with jumps. Electronic Journal of Statistics 4, 1443–1469 (2010).

    4. (with Shigeyoshi Ogawa) Real-time estimation scheme for the spot cross volatility of jump diffusion processes. Mathematics and Computers in Simulation 80 no. 9, 1962–1976 (2010).

    3. (with Shigeyoshi Ogawa) A central limit theorem for the functional estimation of the spot volatility. Monte Carlo Method and Applications. Vol. 15 (4), p. 353--380 (2009). Preprint.

    2. Ogawa, S. and Ngo, H.L.  Some remarks on the real-time scheme for the estimation of spot volatility. Mem. Inst. Sci. Engrg. Ritsumeikan Univ. No. 67 (2008), 1--8

    1.  (with Vu Viet Yen)  On Levy’s  convergence theorems of two-parameter multivalued random processes. Acta Mathematica Vietnamica Vol. 31, No. 3, p. 261--267 (2006).

    Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top